Sistemas de Trading

Existen básicamente tres formas para el trader de enfrentarse al mercado:

- Sistemas de trading mecánicos
- Sistemas automáticos o traders robots
- Sistemas discrecionales

De lo tres los que más me gustan son los sistemas mecánicos porque permiten seguir unas reglas de forma consistente frente a los discrecionales que son difíciles de medir y evaluar. Los sistemas automáticos me parecen demasiado complicados y la competencia con superordenadores online me parece que los sitúa en una posición poco ventajosa. Dicho esto, cada uno debe encontrar la forma de operar que más le convenga y yo me inclino más por los primeros.

Hay muchos sistema mecánicos de trading que funcionan (otros muchos que no), pero el principal problema que presentan es la falta de disciplina del operador en seguir las reglas de forma constante. No es algo fácil y provoca muchas pérdidas de capital. Por favor, que nadie pague dinero por un sistema o por señales para operar cuando hay sistemas gratis en internet y se pueden crear o adaptar según las necesidades de cada tipo de trader.

Los dos tipos de sistemas son: seguidores de tendencia y buscadores de giros de mercado.
De nuevo yo me inclino más por los primeros, es mi preferencia.

En todo caso, se deben seguir los siguientes pasos para que cada inversor se sienta cómodo con su sistema y eso le permita seguirlo sin romper las reglas y ganar dinero:

- Buscar su marco temporal idóneo
- Buscar indicadores para identificar los puntos de entrada
- Buscar indicadores para evitar entradas falsas
- Definir el nivel de riesgo
- Definir la entrada y las salidas
- Poner por escrito las reglas del sistema y seguirlas

A continuación pasamos a la acción:

- Hacer backtesting. Con los datos históricos, moviendo vela a vela para simular el comportamiento del sistema de acuerdo a las normas anotando los resultados.
- Si resulta rentable, pasar a operar una cuenta demo para ver como se comporta el sistema (y nosotros mismos) en situaciones reales de mercado.
- Si es rentable durante al menos un mes, ya está listo para operar en real.

Hay que tener en cuenta que no es lo mismo hacer backtesting que operar en vivo y en directo. Ni es lo mismo operar en demo que operar con dinero real. Los resultados pueden ser muy diferentes. Por ello se recomienda prudencia, ir poco a poco siguiendo las reglas para que el sistema demuestre sus capacidades.