El Sistema 5 / 10

No hace mucho tiempo  aprendí un nuevo concepto sobre trading: KISS, que en inglés significa beso, pero también "Keep It Stupid Simple" = "Mantenlo Estúpidamente Simple".

Para hacer honor a esta filosofía de cómo manejar nuestras operaciones os presento un sistema simple para operar en cualquier mercado y cualquier espacio temporal. Yo lo he probado en gráficos de 1 hora y diarios. La mecánica sencilla del sistema nos permitirá evitar errores y a la vez manejar un mayor volumen de operaciones bajo control. Los sistemas complejos con infinidad de indicadores no garantizan una mayor eficacia y producen cansancio en el inversor que debe gestionarlos todos los días.
Una vez se domine el sistema, se puede personalizar para sacar el mayor rendimiento posible. Las señales de este sistema tienen un gran porcentaje de aciertos y es muy fácil de comprender. Lógicamente como todos los sistemas tendrá buenas y malas rachas dependiendo del comportamiento de los mercados, pero lo importante es que gane en el largo plazo manteniendo la disciplina.

SISTEMA 5 / 10

1- Gestión del Capital. Como sugerencia, se arriesgará un 1% del capital de la cuenta de trading en cada operación. Este importe en euros se llama R. El tamaño de la posición se calcula dividiendo el valor en euros de R entre el número de pips entre el punto de entrada y el nivel de stop por el valor de cada pip en euros:

 Tamaño de la posición = R / (pips_stop x euros_pip)

Si alguien no entiende esta fórmula, debería leer el curso de bolsa que publico gratuitamente en mi blog.

2- Entradas. Usaremos como indicadores dos medias móviles: SMA5 y SMA10 calculadas sobre los precios medios de máximo y mínimo (HL/2).
Para entrar en largo (comprador), primero la SMA5 debe cruzar la SMA10 de abajo hacia arriba. La compra se realiza cuando el precio supera un máximo relativo anterior.
Para entrar corto (vendedor), lo mismo al contrario.
Aquí hay una sencilla imagen con tres operaciones:

3- Salidas. Hay tres tipos de salidas.
Stop Loss en el mínimo/máximo relativo anterior a la compra/venta. Cuando la cotización se mueva en nuestro favor tantos pips como teníamos de stop, moveremos el sopt loss a break even, es decir al mismo precio de entrada.
Cierre parcial. Discrecionalmente cerraremos media posición si el mercado se mueve a nuestro favor de forma brusca para asegurar los beneficios antes de un posible retroceso del movimiento.
Cierre total. Cuando el precio atraviese de nuevo la SMA10. En este caso la SMA10 actúa como un stop dinámico.

4- Otras consideraciones. Cuando hagáis vuestro backtesting personal podéis incorporar nuevos elementos al sistema para personalizarlo y fortalecerlo.
Si la tendencia se muestra fuerte se puede reentrar ante la nueva superación de un máximo relativo anterior, o incluso añadir algún contrato extra.
Para evitar entradas falsas se pueden utilizar filtros, como por ejemplo indicadores (RSI, MACD...) o simplemente no operar los días de noticias importantes cuando la volatilidad en los mercados se dispara.

Además cualquier cosa que se os ocurra y se pueda probar con datos históricos... espero vuestras sugerencias.